금감원, 2022년 바젤Ⅲ 규제 개편안 도입·시행에 최선

주식 및 채권 등 금융상품의 위험도를 정교하게 반영하기 위해 시장 리스크를 명확화한 시장 리스크 규제 개정안이 최종 승인됐다.

15일 금융감독원은 ‘2019.1.14. 바젤위원회 최고위급(GHOS) 회의 결과’를 발표해 이같이 밝혔다.

금감원에 따르면 지난 14일(현지시간) 스위스 바젤에서 개최된 바젤은행감독위원회(BCBS) 금융감독기관장 및 중앙은행총재 회의서 윤석헌 금감원장을 비롯 바젤위원회 최고위급 회의 참석자들은 시장리스크 규제 개정안이 은행산업의 위기 대응력을 제고할 방안이라 평가하고 이날 개정안을 최종 승인했다.

앞서 지난해 12월 바젤위원회 최고위급 회의에서 신용·운영리스크 등을 포함한 바젤Ⅲ 규제 개편안이 확정 됐으나 시장리스크 규제 개편안은 합의에 도달하지 못했다.

금감원 관계자는 “이번 바젤위원회 최고위급 회의에서 시장리스크 규제 개정안이 확정됨에 따라 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후 추진되어 온 일련의 바젤Ⅲ 규제개편이 사실상 일단락 됐다” 며 “개정안 합의로 바젤Ⅲ 규제개편의 불확실성이 제거되고 바젤 회원국들의 규제 이행노력이 보다 탄력을 받을 것으로 전망한다”고 밝혔다.

금감원에 따르면 이번 회의에서는 규제 내용을 보다 명확히 규정하기 위해 일부 규제를 추가 개정했다.

바젤위원회는 트레이딩계정 또는 은행계정으로의 계정분류 기준을 제시하고 계정 재분류는 엄격히 제한함으로써 은행의 규제차익 추구행위를 사전 차단한다는 데 뜻을 모았다.

또 규제자본 산출시 금융상품별(금리, 주식, 외환 등) 위험도가 보다 정교하게 반영될 수 있도록 리스크 산출 표준방법을 개선한다.

이에 따라 2022년 규제 개정안이 시행되면 은행은 상황에 따라 금융상품의 가치 평가 방법을 달리해 장부상 차익을 얻을 수 없게 된다.

또한 바젤위는 내부모형의 리스크 산출방법도 변경했다.

현재 시장리스크를 산출할 때는 VaR(Value-at-Risk) 모형을 사용하고 있다. 하지만 이 방법은 이른바 꼬리리스크(tail risk)에 취약하다는 평가가 많다. 꼬리리스크란 발생 가능성은 낮지만 일단 발생하게 되면 은행에 엄청난 손실을 가져오는 리스크를 말한다. 위원회는 이를 해결하기 위해 향후에는 예상손실(ES, Expected Shortfall) 모형으로 변경에 합의했다.

향후 금감원은 개편된 시장리스크 규제의 원활한 국내 도입을 위해 로드맵을 수립하고, 유관기관 및 국내 은행업계와의 협의 등을 거쳐 국내에 차질 없이 도입·시행(2022년 1월)될 수 있도록 최선을 다할 계획이라고 밝혔다.

 

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