금융감독원이 금융권 회사를 대상으로 한 ‘거시건전성 스트레스 테스트 모형(STARS-I)’을 개발했다.

19일 금감원에 따르면 이 모형은 글로벌 금융위기 이후 중요도가 크게 부각된 리스크 관리 기법으로 금융시스템 안정성 평가‧개별 금융회사 건전성 감독에 활용된다.

이 모형을 활용하면 기존 금융사의 자체모형을 통해 점검 결과를 취합했던 상향식과 다르게 감독당국의 자체모형으로 하향식 스트레스 테스트가 가능해 신속한 점검‧분석이 가능하다.

또 기존 금융기관 모형과의 교차검증으로 테스트의 신뢰성도 높일 수 있을 것으로 기대된다.

특히, 여러 금융권역에 걸쳐 영업활동을 영위하는 금융그룹의 경우 ‘금융그룹 통합감독’에 활용하는 등 종합적인 리스크를 평가할 수 있는 기준이 될 것으로 보인다.

아울러 금감원은 신뢰성 제고를 위해서 IMF 등 공신력 있는 국제기구 전문가와 세미나를 개최할 예정이다.

금감원 관계자는 “기존에도 스트레스 테스트를 진행했지만 어느 한 시점을 기준으로 스트레스 상황을 가정해 적용함에 따라 동적 분석이 어렵고 시차가 존재했다”며 “이번 모형 개발로 금융그룹에 대한 종합적인 리스크 평가 기반이 마련됐다”고 설명했다.