바젤Ⅲ도입, 은행 경영안정성에 부정적
바젤Ⅲ도입, 은행 경영안정성에 부정적
  • 이지현 기자
  • 승인 2020.04.03 18:23
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서영수 연구원 "정부 대규모 재정 투입해 경기 부양해야"
사진제공 픽사베이

[일요경제 이지현 기자] 바젤Ⅲ 최종안(이하 바젤Ⅲ) 조기 도입이 은행의 경영안정성에 부정적일 수 있으며, 정부가 은행 대신 대규모 재정을 투입해 경기를 부양하는 것이 적절하다는 제언이 나왔다.

키움증권 서영수 연구원은 3일 산업분석 리포트에서 "박근혜 정부에서 추진한 부채 확대를 통한 부동산 부양책과 사모펀드 활성화, 그리고 증권사 규제 완화가 경제 위험을 키웠다"며 "현 감독당국이 은행의 충당금, 자본, 유동성 규제를 강화하지 않을 것을 권고한다"고 말했다.

은행대출 확대위한 BIS 비율 산정 기준 변경 필요

지난달 30일 금융위원회와 금융감독원은 바젤 III을 당초 일정보다 앞당겨 시행해, 국내 은행의 BIS 비율이 1~4%p 상승할 것으로 추정된다고 발표했다.

서 연구원에 따르면 바젤 III의 위험가중치 평가 방식인 내부등급법은 표준모델법 대비 위험이 과소 평가됐다. 이를 개선하기위해 Output floor(자본 하한)이 마련됐으며, 충격을 완화하기 위해 2027년까지 단계적으로 조정하기로 했다. 금융당국은 은행의 대출 확대를 유도하기 위해 바젤 III 가운데 자본비율 상향에 긍정적인 부분만 조기 도입해 BIS 비율 개선을 유도했다.

조기 도입은 은행의 경영 안정성에 부정적

서 연구원은 감독당국의 부분적인 바젤 III 조기 도입은 매우 이례적인 조치로 은행의 경영 안정성에 부정적이라고 봤다.

그는 도입 초기에는 자본 부담이 줄어들지만 장기적으로는 자본 부담이 크게 늘어나 은행의 경영 안정성에 매우 부담이 될 수 있다고 했다. 2019년 말 기준 3대 금융 그룹의 위험가중자산은 표준방식의 60% 내외로 72.5%로 상향 조정할 경우 2.1%p의 자본비율이 하락하는 것으로 추정된다. 만일 최종안 부분 도입으로 50% 이내로 하락한 후 다시 상향 조정하게 되면 급격한 자본 부담은 피하기 어렵기 때문이다.

은행의 대내외 신뢰도 악화시킬 수 있다. 규제 자본비율은 시장에 신뢰를 줄 수 있는 척도로써 단순히 기준을 변경해 비율을 높인다고 신뢰가 제고된다고 볼 수 없다. 더욱이 위기 발생 시 기준 변경은 시장에서 더욱 민감하게 받아들일 수 있기 때문이다.

키움증권 서영수 연구원은 "이번 조치가 자칫하면 은행뿐만 아니라 정부의 신뢰도를 저하할 수 있다"며 "정부는 은행의 시스템 안정성 제고를 위해 은행의 충당금 적립 수준을 높이고, 한계 채무자의 채무재조정을 활성화하도록 유도해 위기에 대응 할 수 있도록 해야 한다"고 말했다.


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